Das große Fremdwörterbuch. 2013.
Heteroskedastizität — [zu griechisch skedastikós »zum Zerstreuen gehörig«] die, , Statistik: signifikante Ungleichheit der Streuung mehrerer Stichprobenverteilungen und der zugehörigen Grundgesamtheiten; Gegensatz Homoskedastizität (Gleichheit beziehungsweise nicht… … Universal-Lexikon
Heteroskedastizität — Homoskedastizität Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Heteroskedastizität — bedeutet, dass die Störvariablen eines ökonometrischen Modells nicht alle die gleiche Varianz haben. Folge: Eine Standardannahme für lineare Einzelgleichungsmodelle ist verletzt und Standardtests können an Aussagekraft verlieren.… … Lexikon der Economics
Homoskedastizität und Heteroskedastizität — Homoskedastizität: Die Streuung der Punkte um die Gerade in vertikaler Richtung ist konstant. Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Autoregressive bedingte Heteroskedastizität — Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH Modell (autoregressive conditional heteroskedasticity) beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler… … Deutsch Wikipedia
Heteroskedastie — Homoskedastizität Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Homoskedastie — Homoskedastizität Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Homoskedastizität — Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Skedastizität — Homoskedastizität Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
Varianzheterogenität — Homoskedastizität Heteroskedastizität … Deutsch Wikipedia
